盘前结构(2026-10-05)
- ES（标普迷你期货） 参考价 7,770.25（当日 08:44 ET；与下方 09:24 期权快照分属不同时点）
- 当日 1σ（本站估算的波动尺度） = 52.35 点（预计一天的常见波动幅度）：10 月 2 日 SPX（标普现货指数） 收盘 7,722.72 × VIX1D 10.76% ÷ √252。沿用 10 月 2 日同步报价的 ES−SPX 基差 53.65 点，中枢为 ES 7,776.37；ES ±1σ 为 7,724.02 / 7,828.72，±1.5σ 为 7,697.85 / 7,854.90。这是历史基差下的估算，不是当日现价居中的区间。flush（短时快速跌破） 门槛 = max(8, 0.15σ) = 8.0 点。
- 事件:无一级事件
- GEX（自算，09:24 ET，1,537 腿）：近到期期权模型的 put 墙（看跌期权集中价位）为 SPX 7,700（约 ES 7,753.65），call 墙（看涨期权集中价位）为 SPX 7,750（约 ES 7,803.65）；剖面 Zero Gamma（模型估算的正负敞口分界） 为 SPX 7,715（约 ES 7,768.65），0DTE（当天到期的期权） 为 SPX 7,722.7（约 ES 7,776.35）。方向面板 P/C（看跌与看涨期权之比） 权利金比 0.78、净买 put 6.14 百万美元。该模型当时估计为正 gamma（Delta的变化速度），均值回归只是模型倾向，不保证价格回到区间。
图中编号对应下列原文价位与评级；窄屏可在图内左右滑动。
- 7,724.25 B+
- 7,752.50 B+
- put 墙 ≈7,753.65
- call 墙 ≈7,803.65
粗线 = 自动档（按既定规则自动运行的模式）锚(B+ 以上) · 细线 = 报警档锚 · 阴影 = ±1σ · 虚框 = ±1.5σ · 墙位按历史基差换算到 ES
自动档锚(现价 ±90 点内,B+ 以上)
| 锚 | 档 | 理想 flush 到 | 上方目标 |
|---|---|---|---|
| 7,752.50 | B+ | 7741.25 | 7,755.75, 7,756.15, 7,758.25 |
| 7,724.25 | B+ | 7708.25 | 7,727.25, 7,731.50, 7,734.25 |
报警档锚(B,只报警不自动,共 50 个):7,855.00、7,851.25、7,842.00、7,838.25、7,836.75、7,835.25、7,834.50、7,832.50、7,831.25、7,829.00、7,824.50、7,820.00、7,816.75、7,814.00、7,811.50、7,809.25、7,806.25、7,801.50、7,799.50、7,796.55、7,792.50、7,789.25、7,786.25、7,783.05、7,780.00、7,778.50、7,775.25、7,771.00、7,770.00、7,769.00、7,766.50、7,761.25、7,761.00、7,758.25、7,755.75、7,748.50、7,745.00、7,741.25、7,738.25、7,731.50、7,729.50、7,727.25、7,721.50、7,717.25、7,712.75、7,711.25、7,706.00、7,697.25、7,689.75、7,686.75
锚 = 前日 RTH（常规交易时段） 低、多小时低或一簇低点;触发 = 跌破锚 ≥ flush 门槛后收盘收复（重新回到被跌破的价位上方）并守住两根 bar（单根K线）。B 档只报警不自动。
当日路线(盘前写,收盘复盘对账)
- 前提:周五收在上周箱体上方,夜盘(ET)在 7,760–7,793 之间横盘,7,760 一带三次测试都守住、反弹 20 点以上。50 日线闸门为开,自动档生效。10:00 ET 有二级数据(ISM 服务业),不进事件闸。
- 主剧本:多空分界 7,768。回踩 7,758–7,766 扫一下再收复 7,768 是第一层机会;再深一层是 7,741–7,752 区间(周五 RTH 低 7,754 和近场 put 墙换算 ≈7,754 重合)的收复,这层是自动档。上破则要等收复 7,781.5 并站稳,目标一档一档看到 7,792.5。
- GEX 读法（核对后统一口径）：本页统一使用 09:24 ET 的自算近到期模型。put 墙约 ES 7,753.65、call 墙约 ES 7,803.65，剖面零 gamma 约 ES 7,768.65。08:44 的另一套全链模型曾给出 SPX call 墙 7,800，不能与这套快照拼成同一组读数；原文“零 gamma 约 ES 7,705”“高出约 65 点”和“两周没搬家”缺少一致的自家原始证据，已撤下。
- 带宽：当日 1σ 约 52.35 点，采用前收换算中枢 ES 7,776.37；−1σ 在 ES 7,724.02。原计划保留跌破 7,716 后不能收回就停止看多的条件；波动边界只是估算，不代表必然支撑。
- 不做的:7,768–7,781 的夜盘横盘中段,止损宽、来回扫;开盘前 15 分钟和 10:00 数据前后不追。必须等收复,不接飞刀。
数据核对说明（2026-10-17）
已对照当日 08:46 ET 保存的盘前数据、DailySigma 收盘档案及 09:24 ET 自算期权快照；后续盘中快照没有倒填到盘前。区间以 σ 先保留两位小数再计算，图、正文与路线采用相同基准。期货与现金指数通过历史基差换算，二者价格不可直接混用。