盘前结构(2026-10-06)

  • ES（标普迷你期货） 参考价 7,856.75（当日 08:37 ET；与下方 09:25 期权快照分属不同时点）
  • 当日 1σ（本站估算的波动尺度） = 43.98 点（预计一天的常见波动幅度）：10 月 5 日 SPX（标普现货指数） 收盘 7,773.95 × VIX1D 8.98% ÷ √252。沿用 10 月 5 日同步报价的 ES−SPX 基差 52.44 点，中枢为 ES 7,826.39；ES ±1σ 为 7,782.41 / 7,870.37，±1.5σ 为 7,760.42 / 7,892.36。这是历史基差下的估算，不是当日现价居中的区间。flush（短时快速跌破） 门槛 = max(8, 0.15σ) = 8.0 点。
  • 事件：本页原将 FOMC 纪要列在当天，现更正为 10 月 7 日 14:00 ET，见美联储官方日历。
−1σ 7,782.41 +1σ 7,870.37 −1.5σ 7,760.42 +1.5σ 7,892.36 1 2 3 现价 7,856.75

图中编号对应下列原文价位与评级；窄屏可在图内左右滑动。

  1. 7,799.50 B+
  2. put 墙（看跌期权集中价位） ≈7,802.44
  3. call 墙（看涨期权集中价位） ≈7,852.44

粗线 = 自动档（按既定规则自动运行的模式）锚(B+ 以上) · 细线 = 报警档锚 · 阴影 = ±1σ · 虚框 = ±1.5σ · 墙位按历史基差换算到 ES

自动档锚(现价 ±90 点内,B+ 以上)

锚档理想 flush 到上方目标
7,799.50B+7790.257,801.50, 7,803.50, 7,806.25

报警档锚(B,只报警不自动,共 32 个):7,868.25、7,864.75、7,862.25、7,855.00、7,851.25、7,842.00、7,838.25、7,836.75、7,835.25、7,834.50、7,832.50、7,831.25、7,829.00、7,824.50、7,820.00、7,816.75、7,814.00、7,811.50、7,809.25、7,806.25、7,801.50、7,796.55、7,792.50、7,789.25、7,786.25、7,783.05、7,780.00、7,778.50、7,775.25、7,771.00、7,770.00、7,769.00

锚 = 前日 RTH（常规交易时段） 低、多小时低或一簇低点;触发 = 跌破锚 ≥ flush 门槛后收盘收复（重新回到被跌破的价位上方）并守住两根 bar（单根K线）。B 档只报警不自动。

当日路线(盘前写,收盘复盘对账)

  • 前提:ES 夜盘从 7,829 一路抬到 7,867.75(历史新高),盘前比昨结算 7,826.25 高约 30 点,大概率是缺口开盘;自动档锚最近一个在 7,799.5,今天要深回撤才会触发自动单。
  • 主剧本:7,847.5–7,851.25(昨日 RTH 高、夜盘上破位)守住 ⇒ 顺势沿 7,858.75 → 7,862.25 → 7,868.25 → 7,873.25 → 7,880 一档一档看,到档减仓;15 分钟收回 7,843 下 ⇒ 先回补缺口到 7,831,只在 7,838 / 7,829 被下探后收复站稳时看多。
  • GEX（期权敞口模型估算） 读法（核对后统一口径）：09:25 ET 的自算近到期快照（1,514 腿）给出 put 墙 SPX 7,750（约 ES 7,802.44）、call 墙 SPX 7,800（约 ES 7,852.44）；剖面零 gamma（模型估算的正负敞口分界） 为 SPX 7,735.1（约 ES 7,787.54），0DTE（当天到期的期权） 为 SPX 7,766.2（约 ES 7,818.64）。原文 SPX 7,668 的零 gamma 读数无法由这套自家快照支持，已撤下。较早全链计算的异常墙位不采用；上述 09:25 读数是另一时点的有效快照，不能倒称为 08:37 已知，也不能保证墙位一定形成支撑。
  • 带宽：今日 1σ 约 43.98 点，前收换算中枢为 ES 7,826.39，+1σ 在 7,870.37、+1.5σ 在 7,892.36；原稿记录的夜盘高 7,867.75 接近 +1σ。
  • 不做的:7,831–7,847 夜盘基座中段不做;开盘第一根 5 分钟不做;+1σ 到 +1.5σ(7,870–7,892)不追高。明天 14:00 ET 有 FOMC 纪要。

数据核对说明（2026-10-17）

已对照当日 08:50 ET 保存的盘前数据、DailySigma 收盘档案及 09:25 ET 自算期权快照。区间以 σ 先保留两位小数再计算；图、正文与路线统一使用前收加历史基差的中枢。盘前参考价、期权快照分别注明时间，后续盘中数据没有冒充早盘已知信息。