盘前结构(2026-10-07)
- ES 参考价 7,842.75(盘前写盘时)
- 当日 1σ（本站估算的波动尺度） = 42.8 点(昨日 VIX1D 8.69 × 昨收 SPX（标普现货指数） 7818.93);中枢 ES 7,871(昨收换算),ES ±1σ 带 7,828 / 7,914,±1.5σ 7,807 / 7,935。flush（短时快速跌破） 门槛 = max(8, 0.15σ) = 8.0 点
- regime（市场状态筛选条件） 闸:开放
- 事件:FOMC纪要
- GEX(自算,09:25 ET,1567 腿):put 墙（看跌期权集中价位） cash（现货指数口径） 7750.0 / call 墙 7825.0;剖面 Zero Gamma（模型估算的正负敞口分界） 7764.2(0DTE（当天到期的期权） 7803.3);方向面板 P/C（看跌与看涨期权之比） 权利金比 2.36、净买 put -5.37M → 正 gamma（Delta的变化速度） 区(均值回归)
图中编号对应下列原文价位与评级；窄屏可在图内左右滑动。
- 7,829.00 B+
- call 墙 ≈7,877
粗线 = 自动档（按既定规则自动运行的模式）锚(B+ 以上) · 细线 = 报警档锚 · 阴影 = ±1σ · 虚框 = ±1.5σ · 墙位按基差换算到 ES
自动档锚(现价 ±90 点内,B+ 以上)
| 锚 | 档 | 理想 flush 到 | 上方目标 |
|---|---|---|---|
| 7,829.00 | B+ | 7822.25 | 7,831.25, 7,832.50, 7,835.25 |
| 7,799.50 | B+ | 7790.25 | 7,801.50, 7,803.50, 7,806.25 |
| 7,761.00 | A- | 7751.25 | 7,763.25, 7,766.50, 7,769.00 |
报警档锚(B,只报警不自动,共 35 个):7,868.25、7,864.75、7,862.25、7,855.00、7,851.25、7,842.00、7,838.25、7,836.75、7,835.25、7,834.50、7,832.50、7,831.25、7,824.50、7,820.00、7,816.75、7,814.00、7,811.50、7,809.25、7,806.25、7,801.50、7,796.55、7,792.50、7,789.25、7,786.25、7,783.05、7,780.00、7,778.50、7,775.25、7,771.00、7,770.00、7,769.00、7,766.50、7,761.25、7,758.25、7,755.75
锚 = 前日 RTH（常规交易时段） 低、多小时低或一簇低点;触发 = 跌破锚 ≥ flush 门槛后收盘收复（重新回到被跌破的价位上方）并守住两根 bar（单根K线）。B 档只报警不自动。
当日路线(盘前写,收盘复盘对账)
- 前提:SPX 昨日历史新高收盘后,ES 夜盘从 7,884.5 回落到 7,832.5(08:28 ET),跌破昨天的突破分界 7,845–7,851.25;盘前比前结算 7,874 低约 31 点,预期向下缺口开盘。
- 主剧本:只做多。15 分钟收复 7,845–7,851.25 并回踩守住,沿 7,855 → 7,858.75 → 7,862.25 → 7,868.25 → 7,873(回补缺口)逐档走;收不回就等 7,829(−1σ 附近、昨日 session 低)被扫到 7,822–7,826 后收复,再往下是 7,799.5。
- GEX 读法（2026-10-17 核对）：当日 09:25 ET 自算快照仍为正 gamma，偏向均值回归的模型判断不代表价格一定回归。call 墙为 SPX 7,825，按当日盘前沿用的历史基差 52.32 点换算，约 ES 7,877.32，与本页图中约 7,877 一致；原路线的约 7,902 混用了其他读数，现予更正。不用后续快照补写盘前状态。
- 带宽:1σ 42.8 点(VIX1D 8.69 极低),ES −1σ 7,828、−1.5σ 7,807;VIX1D 一旦重定价,波幅会突然放大。
- 不做的:7,832–7,845 夜盘底部中段不做;开盘第一根 5 分钟不做;13:30–14:15 ET FOMC 纪要窗口不做。必须等收复,绝不接飞刀。