盘前结构(2026-10-21)
- ES（标普迷你期货） 参考价 7,778.50(盘前写盘时)
- 当日 1σ（本站估算的波动尺度） = 54.4 点(昨日 VIX1D 11.2 × 昨收 SPX（标普现货指数） 7712.57);中枢 ES 7,754(昨收换算),ES ±1σ 带 7,699 / 7,808,±1.5σ 7,672 / 7,835。flush（短时快速跌破） 门槛 = max(8, 0.15σ) = 8.2 点
- regime（市场状态筛选条件） 闸:关闭(自动档（按既定规则自动运行的模式）全部降为报警,只人工)
- 事件:无一级事件
图中编号对应下列原文价位与评级；窄屏可在图内左右滑动。
- 7,674.00 A-
- 7,717.25 B+
- 7,727.25 B+
- 7,745.00 B+
粗线 = 自动档锚(B+ 以上) · 细线 = 报警档锚 · 阴影 = ±1σ · 虚框 = ±1.5σ · 墙位按基差换算到 ES
自动档锚(现价 ±90 点内,B+ 以上)
| 锚 | 档 | 理想 flush 到 | 上方目标 |
|---|---|---|---|
| 7,745.00 | B+ | 7727.25 | 7,746.00, 7,748.50, 7,751.25 |
| 7,727.25 | B+ | 7710.25 | 7,731.50, 7,734.25, 7,738.25 |
| 7,717.25 | B+ | 7701.25 | 7,724.25, 7,727.25, 7,731.50 |
报警档锚(B,只报警不自动,共 51 个):7,868.25、7,864.75、7,862.25、7,855.00、7,851.25、7,842.00、7,838.25、7,836.75、7,835.25、7,834.50、7,832.50、7,831.25、7,829.00、7,824.50、7,820.00、7,816.75、7,814.00、7,811.50、7,809.25、7,806.25、7,801.50、7,799.50、7,796.55、7,792.50、7,789.25、7,786.25、7,783.05、7,780.00、7,778.50、7,775.25、7,771.00、7,770.00、7,769.00、7,766.50、7,761.25、7,761.00、7,758.25、7,755.75、7,752.50、7,748.50、7,741.25、7,738.25、7,731.50、7,729.50、7,724.25、7,721.50、7,712.75、7,711.25、7,706.00、7,697.25、7,689.75
锚 = 前日 RTH（常规交易时段） 低、多小时低或一簇低点;触发 = 跌破锚 ≥ flush 门槛后收盘收复（重新回到被跌破的价位上方）并守住两根 bar（单根K线）。B 档只报警不自动。
当日路线(盘前写,收盘复盘对账)
- 前提:昨天 RTH 收 7,759,盘后一小时拉到 7,785;夜盘开在 7,785、最高 7,793(开盘第一分钟),之后回落,05:01 ET（美国东部时间） 低 7,757、06:15 ET 二测 7,758 守住,形成夜盘双底,几乎回补到昨日结算 7,755。今天系统闸为关闭,所有锚只报警、不自动进场。
- 主剧本:7,755–7,758 双底在 RTH 守住 → 7,770 → 7,780/7,781.5 → 7,791(自算多日 put 墙（看跌期权集中价位）换算位,也是昨日 RTH 高与夜高)→ 7,803.5 → 7,809(+1σ)。7,791 被收复并站稳前,它是上方阻力而不是托底。
- 支撑进场:若 flush 下探 7,755 一带或更深的 7,745(下方主托,自算全局 put 墙换算 7,741)后收复站稳 = 进场,止损 = 本次 flush 低 − 2,目标按上方逐档减仓。RTH 连续 15 分钟收在 7,746 下 = 双底作废。
- GEX（期权敞口模型估算） 读法:dealer（做市商） 净 gamma（Delta的变化速度） 仍略偏负但已大幅收窄,零 gamma（模型估算的正负敞口分界） 换算 ES 约 7,764。站在 7,764 上方波动偏压缩,跌回其下趋势放大;盘后有大型科技财报,夜盘波动可能放大。
- 不做的:09:30 首根 5 分钟 K 与 10:30 原油库存首根 K 不做;7,764–7,781 中段来回不追;7,791 下方追多不做。带宽 ±1σ ES 7,699 / 7,808。