定格(2026-10-05)
| 项 | 值 |
|---|---|
| ES RTH | 开 7,778.50 · 高 7,847.50(15:19 ET)· 低 7,778.25(09:30 ET)· 收 7,831.25 |
| SPX | 开 7,730.86 · 高 7,794.35 · 低 7,727.59 · 收 7,773.95 |
| σ 核验 | +1σ 7775.07 / −1σ 7670.37;收盘在 ±1σ 内 ✅,触及 +1σ ✅,触及 −1σ ❌ |
| VIX1D 收 | 8.98 |
| bot | 报警 13 条 · 自动进场 0 笔 |
(ES（标普迷你期货） 极值按 1 分钟序列逐根核对,时间为 ET（美国东部时间）。)
剧本兑现对账
- 前提:兑现。夜盘 7,760 一带一共测了五次(最低 7,760.25,06:38 ET),全部守住;闸门开,10:00 ET 的 ISM 服务业没有造成波动。
- 主剧本第一层(回踩 7,758–7,766 再收复（重新回到被跌破的价位上方） 7,768):没兑现。开盘前 08:52 ET 最低回到 7,765.00,但 RTH（常规交易时段） 开盘后价格再也没回到 7,768 下方。
- 主剧本第二层(7,741–7,752 收复,自动档（按既定规则自动运行的模式）):没兑现,全天最低离这层 8 点以上,自动档全天没有开火。
- 上破路线(收复 7,781.5 站稳,逐档看到 7,792.5):兑现,而且超额。09:31 ET 一分钟就穿过 7,781.5,10:00 那半小时涨到 7,811,7,792.5 当天上午就到;之后 10:34 ET 回踩 7,798.00 守住,12:21 ET 再回踩 7,809.25 守住,一路阶梯涨到 15:19 ET 的 7,847.50。
- GEX（期权敞口模型估算） 读法:正 gamma（Delta的变化速度） 判断成立,但今天的形态不是压波动来回,是单边慢涨。上方护栏 call 墙（看涨期权集中价位） 7,800(≈ES 7,852)没被碰到,日高停在它下方约 5 点;下方 put 墙（看跌期权集中价位） 7,700(≈ES 7,752)全天没进射程。
- 带宽:SPX（标普现货指数） 高点到 +1.37σ（本站估算的波动尺度）,穿过 +1σ 没到 +1.5σ,收在 +0.98σ。下方 −1σ 一带全天没碰。
- 不做的:7,768–7,781 横盘中段开盘后就离开了,没有形成扫损场景;盘前说的「开盘前 15 分钟不追」在今天反而会错过最好的一段,这一条记作代价,不改规矩。
- bot（自动程序）:闸门开,但价格从没回到自动档锚位（预先选定的参考价位）,零成交、零盈亏。报警档 13 条,上午到 14:30 ET 前的 5 条都走到了第一目标;15:00 ET 之后在 7,834–7,842 一带的 5 条属于追高位置,收盘前回落 26.5 点到 7,821,第一目标没到,止损也没碰。
下一交易日要看的
- σ 明日 44.0 点(VIX1D 收 8.98,创近期低位),ES ±1σ 约 7,782 / 7,870,±1.5σ 约 7,760 / 7,892。−1.5σ 正好落在今天夜盘那片 7,760 支撑上。
- 分界线上移到 7,801.5:周五失守的 7,802 一带今天被收复,10:34 ET 回踩守住,下午 12 根 30 分钟 K 线全部收在上方。跌破 7,792.5 才算今天的上行结构失效。
- 自动档由近到远:7,799.5(今天 10:34 的回踩低)→ 7,761(夜盘五测的支撑)→ 7,752.5(多日 put 墙)→ 7,724。尾盘低点 7,821 只反弹 11 点,还算不上确认的低点,只放报警档。
- 上方:7,848 一带(今天日高)与 7,852–7,855(多日 call 墙)是第一道盖帽,追高不做。
- 事件:周二没有一级数据;周三 14:00 ET 有联储会议纪要,周二收盘前卖周三到期的期权结构会被事件闸看到。
- 超买灯:今天只亮 1 盏(距 52 周收盘高点 −0.32%)。周二若 VIX1D 回到 9.98 以上、或者再收涨一天,会各多亮 1 盏,可能凑到 3 盏。
- regime（市场状态筛选条件）:SPX 收在 50 日线上方 109 点,周二预期继续开放,以 bot 当天日志为准。
复盘只记事实和对账,不预测。