定格(2026-10-06)

项值
ES RTH开 7,862.75 · 高 7,897.50(11:26 ET)· 低 7,860.25(09:36 ET)· 收 7,873.00
SPX开 7,805.96 · 高 7,844.52 · 低 7,805.96 · 收 7,818.93
σ 核验+1σ 7817.93 / −1σ 7729.97;收盘在 ±1σ 内 ❌,触及 +1σ ✅,触及 −1σ ❌
VIX1D 收8.69
系统报警 7 条 · 系统进场 0 笔

剧本兑现对账

  • 前提(缺口开盘):兑现。RTH（常规交易时段） 开在前结算 7,826.25 上方约 37 点,缺口 7,826.25–7,860.25 全天没回补。
  • 主剧本(分界守住 ⇒ 逐档上行):兑现。7,847.5–7,851.25 在 07:00 ET（美国东部时间） 上破后再没被回测;开盘后 7,862.25 → 7,868.25 → 7,873.25 → 7,880 逐档走完,10:00 前到 7,888,11:26 ET 冲到 7,897.50。"15 分钟收回 7,843 下"的回补剧本没有触发。
  • GEX（期权敞口模型估算） 读法:基本兑现。SPX（标普现货指数） 一直在零 gamma(约 7,668)上方,盘中回撤很浅(最深是开盘 6 分钟内的 7,860.25)。开盘后没有回落测 call 墙（看涨期权集中价位）,墙位上方直接走成了支撑区。收盘前 0DTE（当天到期的期权） 的 put 墙（看跌期权集中价位）在 SPX 7,800(ES（标普迷你期货） 约 7,852),和分界重合。
  • 带宽:SPX 高点到了 +1.60σ（本站估算的波动尺度）,穿过 +1.5σ;收盘 +1.02σ,收在 +1σ 外 1 点。今天是偏上沿的单边日,带宽在 VIX1D 极低时偏窄。
  • 不做的:"+1σ 到 +1.5σ 不追高"这条,事后看追了也有空间(高点到 7,897.5),但追高位置离最近的有效支撑有 30 点以上,这条纪律不改。午后 7,869.75–7,884 窄幅震荡 4 小时,不做是对的。
  • 锚（预先选定的参考价位）承接:夜盘 session 低 7,829.00 正好落在已有的锚上,之后 +68.5 没再回测;RTH 低 7,860.25 由 7,862.25 一档承接。
  • bot（自动程序） 当日:自动档（按既定规则自动运行的模式） 0 笔(所有自动档锚都在 7,799.5 以下,当天没回到那里)。观察级报警 7 条(7,838.25 到 7,868.25 之间),前两档目标都到了,一条都没打到止损。

下一交易日要看的

  • σ_明日:约 42.8 点(VIX1D 8.69 × SPX 7,818.93);ES 1σ 区间约 7,828–7,914,1.5σ 约 7,807–7,935。
  • 关键位第一次测守:7,845–7,851.25 突破分界是夜盘第一次回测的主看位,失守就看缺口回补到 7,838 / 7,829;7,829 是今天 session 低,和明日 −1σ 几乎同位。上方 7,895–7,905 是阻力簇,今日高 7,897.5。
  • 事件:14:00 ET FOMC 会议纪要,13:30 起 bot 禁自动进场;今天收盘前的 SPX 铁鹰因为这个事件闸没卖。
  • regime（市场状态筛选条件）:SPX 收在 50 日线上方约 146 点,预期继续开放自动档。
  • 高位提示:SPX 连涨 4 天、收历史新高、收盘在 +1σ 外,高位提示亮 3 项(只提醒不下单)。
复盘只记事实和对账,不预测。