当日结果（2026-10-07）
盘前计划等待回落后收回关键位置。现有记录显示，价格先向下跌破 7,829，再回到其上方，随后回升到盘前列出的部分上方价位。这里只核对已留存的行情，不把触及价位当成满足全部进场条件或已经成交。
已采集行情与覆盖范围
| 项 | 核对后的记录 |
|---|---|
| MES 已采集日盘 | 开 7,837.50 · 高 7,859.50（15:00、15:02 ET 的两分钟线）· 低 7,815.75（10:52 ET）· 最后一根收 7,851.25（15:58 ET） |
| 日盘覆盖 | 09:30–16:00 ET 应有 195 根两分钟线，留存 194 根；缺 15:16–15:18 ET 一根 |
| SPX 指数日线 | 开 7,792.98 · 高 7,807.02 · 低 7,763.34 · 收 7,801.77 |
| SPX 波动区间核验 | +1σ 7,861.73 / −1σ 7,776.13；指数收盘在区间内，日高未触及上边界，日低跌破下边界 |
| VIX1D 收盘 | 9.30 |
| 程序事件 | 现有日志未记录报警、策略进场或退出；记录存在连接中断，不能据此证明全天无触发 |
期货四价来自同月份 MES（标普500微型期货）两分钟线，用于对照原 ES（标普500指数期货）计划；两者是不同合约，不能当成同一逐笔报价。表中的最后一根收盘价不是交易所官方结算价。缺失线没有可靠的本地四价可补，因此期货高低仅称“已采集日盘高低”，不作为完整全天极值。
SPX（标普现货指数） 指数日线与 VIX1D 来自留存的 DailySigma 收盘档案，独立于上述期货日志。σ（本站估算的波动尺度） 是根据前一交易日收盘与波动率估算的波动幅度；指数边界不可直接与期货价格比较。
盘前计划与走势对照
| 盘前条件 | 已留存行情能够确认的部分 | 仍不能确认的部分 |
|---|---|---|
| 7,829 下探后收回 | 已采集低点 7,815.75；低点后 11:12 ET 两分钟线收于 7,830.75，11:14、11:16 分别收于 7,829.50、7,830.00 | 价格收回不等于策略完成全部过滤与确认，也不证明有程序订单 |
| 重新收复 7,845–7,851.25 并守住 | 11:50 ET 首次触及 7,845，13:02 ET 首次触及 7,851.25 | 原计划要求的 15 分钟收复与回踩确认，不能仅由首次触及或两分钟线代替 |
| 上方分档目标 | 13:18 ET 首次触及 7,855，15:00 ET 首次触及 7,858.75 | 已采集线未触及 7,862.25、7,868.25、7,873；缺失线期间不能下完整结论 |
| FOMC 纪要窗口不新进场 | 美联储确认于当日 14:00 ET 公布纪要；现有程序日志未记录这一窗口内进场 | 未留存完整券商成交凭证，不能将程序日志统计当成实际账户成交统计 |
以上时间均为美国纽约时间（ET），行情时间指两分钟线的起始时刻。例如“13:02 触及”表示 13:02–13:04 这根线内触及，不能确定该分钟内的具体成交时刻。原计划见10 月 7 日盘前分析，完整发布事件见美联储官方记录。
程序记录为何不能直接写零笔成交
现有日志中的事件统计为零，46 次心跳也显示当日进场计数为零；但日内发生过连接中断，15:16–15:18 ET 的行情四价没有完整留存。日志提到回补完成，却没有保存这根线的开高低收，不能用前后价格估填，也不能反推当时一定没有触发。
因此本页记录为“现有日志未记录策略进场，全天记录不完整”。不据此计算当天收益、胜率或策略有效性；实际成交需要与券商成交凭证另行核对。
下一交易日观察：原稿未留存
当日原稿没有填写下一交易日的观察计划，现有档案不足以恢复当时写下的判断。此处保留缺失说明，不用后来行情补写当时预测。
本次补充范围（2026-10-17）
已核对原始两分钟行情、程序事件日志、DailySigma 收盘档案及当天已发布的盘前条件，补入可确认的行情路径与逐项对照。已检查相邻原始日志，仍未找到缺失线的可靠四价；缺口继续保留，并可到信号回放查看现有记录。