震荡区下沿多次守住，两套进场条件均未触发

2026-10-13 · 收盘复盘

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这里只解释本页出现的术语，不改变原文的数字、条件或判断。

RTH: 美股常规交易时段，与包含夜盘的完整交易日范围不同；以页面标注的时段为准。
ES: CME 的 E-mini 标普指数期货代码；期货价格与 SPX 现货指数可能存在基差。
SPX: 标普股票指数代码，和 ES 期货不是同一个价格；不能直接混用点位。
σ（Sigma）: 本站按页面注明的方法估算的波动尺度，用于比较波动幅度，不是价格保证区间。
GEX: Gamma 风险敞口的模型估算，受持仓和方向假设影响，不能直接视为真实做市商持仓。
Gamma: 标的价格变化时，期权 Delta 的变化速度；正负敞口本身不是确定的涨跌指令。
0DTE: 在当前交易日到期的期权；距离到期很短，价格与风险可能变化很快。
ET: 美国东部当地时间，会随夏令时切换；与北京时间的时差并非全年固定。
regime: 本站策略用于筛选市场状态的条件；是否允许执行仍以原文规则为准。
锚 / 锚位: 策略预先选好的参考价位，用来观察跌破、收回和守住等条件；不是触价即买入的指令。
收复: 价格重新回到此前跌破的参考价位上方，是否需要保持一定时间或K线数量，以原文为准。
自动档: 按既定规则自动运行的模式；满足筛选条件、触发信号与实际成交需要分别核对。
bot: 按预设规则处理数据、发送信号或执行动作的程序；具体权限以原文说明为准。
dealer: 提供双边报价的市场参与者；本网站相关敞口图通常是模型估算，并非已核实的实际持仓。

基础定义参考 OIC 期权教育、CME 期货教育；本站模型及策略简称按本页口径解释。

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2026-10-13 复盘：箱体中段下沿三测守住，收回箱顶下方，CPI 前夜波动定价跳升

ES 全天在 7,834.5–7,864 之间，午盘三测 7,834.5 守住后反弹 26 点收 7,855.5；突破剧本和深踩剧本都没触发，bot 零成交。VIX1D 从 7.72 跳到 10.72，明日 1σ 放大到 53 点。

定格(2026-10-13)

项	值
ES RTH	开 7,849.25 · 高 7,863.25(09:41 ET)· 低 7,834.50(11:35 ET)· 收 7,856.25
ES 全时段	高 7,864.00(06:13 ET)· 低 7,834.50(11:35 ET)· 17:00 定格 7,855.50
SPX	开 7,795.27 · 高 7,814.15 · 低 7,786.11 · 收 7,805.45
σ 核验	+1σ 7845.21 / −1σ 7769.27;收盘在 ±1σ 内 ✅,触及 +1σ ❌,触及 −1σ ❌
VIX1D 收	10.72
bot	报警 5 条 · 自动进场 0 笔

剧本兑现对账

前提(7,822–7,858 箱体):兑现。全天没出箱下沿,上沿 7,858 在 09:41 和 15:34 两次被刺到 7,861–7,863 但都没站稳。收盘后我们把箱体口径放宽为 7,803–7,872(上方 7,884 为外阻),以容纳本周的实际波动。
主剧本 ①(7,872 收复（重新回到被跌破的价位上方）站稳):没触发。RTH（常规交易时段）高 7,863.25,离 7,872 还差 8.75 点。
主剧本 ②(7,816.75 / 7,799.5 冲破后收复):没触发。低点 7,834.50 离 7,816.75 还有 17.75 点。
GEX（期权敞口模型估算）:兑现。正 gamma（Delta的变化速度）下走的是区间、均值回归行情,振幅 28.75 点,约 0.76σ（本站估算的波动尺度）。
带宽:兑现。SPX（标普现货指数）全天在 −0.56σ 到 +0.18σ 之间,收在中枢附近(−0.05σ)。
不做的(箱体中段):说对了。中段 7,834–7,846 在 10:54–11:47 之间来回扫:09:40 ET（美国东部时间）的一条 7,855 报警在 10:54 打到参考止损。最终低点 7,834.50 落在中段下沿,三测守住(11:35 / 11:38 / 11:47)后反弹 26.5 点。
锚（预先选定的参考价位）承接:今日低点由库里已有的 7,834.5 锚逐位接住。它在箱体中段,所以维持报警档、不升自动档（按既定规则自动运行的模式）;库内 92 个锚零增删、零改档。
bot（自动程序）当日:零自动单,当日 +0.00。B 档报警 5 条:03:00 ET 7,851.25 到达第一目标;09:40 ET 7,855 止损;另外 3 条(04:18 / 06:10 / 15:10 ET)第一目标和止损都没碰到,还没有结果。

下一交易日要看的

σ_明日 52.71 点(VIX1D 10.72 × SPX 7,805.45):ES（标普迷你期货） ±1σ 7,801.7 / 7,907.1,±1.5σ 7,775.4 / 7,933.5。比今天的 37.97 宽 39%,是 CPI 的事件溢价。
08:30 ET CPI:bot 08:00–08:30 事件锁。数据出来后先看两个位置:7,834–7,836(今日低点)守不守得住;7,803 多空分界附近(对应 −1σ ES 7,801.7、7,799.5 锚)有没有冲破后收复。上方要 7,858 先站稳,才谈 7,872 / 7,884。
regime（市场状态筛选条件）:SPX 收在 50 日线上方 98 点,明日预期开。
运维:今天 SPX 0DTE（当天到期的期权）占 dealer（做市商） gamma 的 99.7%,明天到期后结构会重置,象限先不下强结论。

复盘只记事实和对账,不预测。

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