2026-10-13 复盘：箱体中段下沿三测守住，收回箱顶下方，CPI 前夜波动定价跳升
2026-10-13 · ES 全天在 7,834.5–7,864 之间，午盘三测 7,834.5 守住后反弹 26 点收 7,855.5；突破剧本和深踩剧本都没触发，bot 零成交。VIX1D 从 7.72 跳到 10.72，明日 1σ 放大到 53 点。
定格(2026-10-13)
| 项 | 值 |
|---|
| ES RTH | 开 7,849.25 · 高 7,863.25(09:41 ET)· 低 7,834.50(11:35 ET)· 收 7,856.25 |
| ES 全时段 | 高 7,864.00(06:13 ET)· 低 7,834.50(11:35 ET)· 17:00 定格 7,855.50 |
| SPX | 开 7,795.27 · 高 7,814.15 · 低 7,786.11 · 收 7,805.45 |
| σ 核验 | +1σ 7845.21 / −1σ 7769.27;收盘在 ±1σ 内 ✅,触及 +1σ ❌,触及 −1σ ❌ |
| VIX1D 收 | 10.72 |
| bot | 报警 5 条 · 自动进场 0 笔 |
剧本兑现对账
- 前提(7,822–7,858 箱体):兑现。全天没出箱下沿,上沿 7,858 在 09:41 和 15:34 两次被刺到 7,861–7,863 但都没站稳。收盘后我们把箱体口径放宽为 7,803–7,872(上方 7,884 为外阻),以容纳本周的实际波动。
- 主剧本 ①(7,872 收复站稳):没触发。RTH 高 7,863.25,离 7,872 还差 8.75 点。
- 主剧本 ②(7,816.75 / 7,799.5 冲破后收复):没触发。低点 7,834.50 离 7,816.75 还有 17.75 点。
- GEX:兑现。正 gamma 下走的是区间、均值回归行情,振幅 28.75 点,约 0.76σ。
- 带宽:兑现。SPX 全天在 −0.56σ 到 +0.18σ 之间,收在中枢附近(−0.05σ)。
- 不做的(箱体中段):说对了。中段 7,834–7,846 在 10:54–11:47 之间来回扫:09:40 ET 的一条 7,855 报警在 10:54 打到参考止损。最终低点 7,834.50 落在中段下沿,三测守住(11:35 / 11:38 / 11:47)后反弹 26.5 点。
- 锚承接:今日低点由库里已有的 7,834.5 锚逐位接住。它在箱体中段,所以维持报警档、不升自动档;库内 92 个锚零增删、零改档。
- bot 当日:零自动单,当日 +0.00。B 档报警 5 条:03:00 ET 7,851.25 到达第一目标;09:40 ET 7,855 止损;另外 3 条(04:18 / 06:10 / 15:10 ET)第一目标和止损都没碰到,还没有结果。
下一交易日要看的
- σ_明日 52.71 点(VIX1D 10.72 × SPX 7,805.45):ES ±1σ 7,801.7 / 7,907.1,±1.5σ 7,775.4 / 7,933.5。比今天的 37.97 宽 39%,是 CPI 的事件溢价。
- 08:30 ET CPI:bot 08:00–08:30 事件锁。数据出来后先看两个位置:7,834–7,836(今日低点)守不守得住;7,803 多空分界附近(对应 −1σ ES 7,801.7、7,799.5 锚)有没有冲破后收复。上方要 7,858 先站稳,才谈 7,872 / 7,884。
- regime:SPX 收在 50 日线上方 98 点,明日预期开。
- 运维:今天 SPX 0DTE 占 dealer gamma 的 99.7%,明天到期后结构会重置,象限先不下强结论。
复盘只记事实和对账,不预测。
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