2026-10-20 复盘:7,718 收复兑现,一路走到 +1σ
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2026-10-20 · 收盘复盘
本页术语中文说明（点击展开）
这里只解释本页出现的术语，不改变原文的数字、条件或判断。
- Zero Gamma / ZG
- Gamma 风险敞口模型估算的正负分界价位，依赖模型假设。
- RTH
- 美股常规交易时段，与包含夜盘的完整交易日范围不同；以页面标注的时段为准。
- ES
- CME 的 E-mini 标普指数期货代码；期货价格与 SPX 现货指数可能存在基差。
- SPX
- 标普股票指数代码，和 ES 期货不是同一个价格；不能直接混用点位。
- σ（Sigma）
- 本站按页面注明的方法估算的波动尺度，用于比较波动幅度，不是价格保证区间。
- GEX
- Gamma 风险敞口的模型估算，受持仓和方向假设影响，不能直接视为真实做市商持仓。
- Gamma
- 标的价格变化时，期权 Delta 的变化速度；正负敞口本身不是确定的涨跌指令。
- ET
- 美国东部当地时间，会随夏令时切换；与北京时间的时差并非全年固定。
- 锚 / 锚位
- 策略预先选好的参考价位，用来观察跌破、收回和守住等条件；不是触价即买入的指令。
- 收复
- 价格重新回到此前跌破的参考价位上方，是否需要保持一定时间或K线数量，以原文为准。
基础定义参考 OIC 期权教育、CME 期货教育；本站模型及策略简称按本页口径解释。
定格(2026-10-20)
剧本兑现对账
- 前提:兑现。全天只报警、不自动进场,系统进场 0 笔。
- 主剧本:兑现并越过。09:40 ET（美国东部时间） 失 7,718 约 6 分钟,09:45 低 7,710.25 后收复（重新回到被跌破的价位上方）,逐档过 7,727 → 7,731 → 7,742 → 7,752(夜高)→ 7,765,10:30 ET 高 7,791.5,正好在 +1σ（本站估算的波动尺度） 一带被拒两次。
- GEX（期权敞口模型估算） 读法:负 gamma（Delta的变化速度） 放大波动兑现(全天振幅 81 点);7,742 一带被一口气穿过,此后未回测;午后横盘区上沿正对零 gamma（模型估算的正负敞口分界） 换算位附近。
- 带宽:SPX（标普现货指数） 高点 +1.00σ,离上沿只差 0.1 点,收盘 +0.38σ,全天在 ±1σ 内。
- 不做的:7,727–7,741 中段没有出现来回(一口气穿过);7,701 下方 15 分钟收线条件没触发。
- 锚（预先选定的参考价位）承接:7,727 的下沿 7,710 被精确测到后收复,是当日最干净的一次;午后 7,746–7,747 两次测低守住,成为新的近端支撑带。
- 系统:报警 4 条——开盘后 7,721.5 一条到达第一目标,收盘后 7,755.75 一条到达第一目标;夜里 7,741–7,749 三条被 05:08 ET 的回落扫掉。
下一交易日要看的
- 带宽:1σ 降到 54.4 点,ES（标普迷你期货） ±1σ 7,699/7,808,±1.5σ 7,672/7,835。
- 关键位:午后支撑带 7,745–7,747 第一次回测是否守住;上方 7,792 今日两次被拒,收复才看 7,803 以上。
- 环境:SPX 收 7,712.57 站上 50 日线(约 7,704),系统明日恢复正常进场;明日门槛约 7,704,收回下方则再次只报警。
- 运维:收盘后 TWS 与 IB 服务器约每 16 分钟断连一次,夜盘信号可能延迟,待排查。
复盘只记事实和对账,不预测。
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