定格(2026-10-21)

项值
ES RTH开 7,779.50 · 高 7,812.25(14:16 ET)· 低 7,751.00(10:12 ET)· 收 7,799.00
SPX开 7,736.43 · 高 7,770.40 · 低 7,709.34 · 收 7,757.17
σ 核验+1σ 7766.98 / −1σ 7658.16;收盘在 ±1σ 内 ✅,触及 +1σ ✅,触及 −1σ ❌
VIX1D 收11.38
系统报警 8 条 · 系统进场 0 笔

剧本兑现对账

  • 前提(夜盘双底 7,757/7,758):RTH（常规交易时段） 没有守住原样——10:12 ET（美国东部时间） 下扫到 7,751,比双底低 6–7 点,但没有连续 15 分钟收在 7,746 下,作废条件未触发。
  • 支撑进场(flush（短时快速跌破） 下探 7,755 一带后收复（重新回到被跌破的价位上方）):原样兑现。7,751 低点后 10–15 分钟收复 7,758,10:45 ET 站回 7,770,之后到 14:16 ET 的 7,812.25,低点起算 +61。更深的 7,745 下方主托没被测到。
  • 主剧本阶梯:7,770 → 7,780 → 7,791 → 7,803.5 → 7,809 逐档走完。7,791 在 11:37 ET 被越过;15:03 ET 回踩下穿到 7,771,随后收复,所以 7,791 下午没有当托底守住,真正的托底是 7,771–7,774 一带。
  • 带宽:SPX（标普现货指数） 高 7,770.40 越过 +1σ（本站估算的波动尺度） 3.4 点,收盘回到带内(+0.82σ);下沿没碰。
  • GEX（期权敞口模型估算） 读法:ES（标普迷你期货） 在 7,764(零 gamma（模型估算的正负敞口分界） 换算位)上方的时段波动明显收窄;10:00–10:40 跌破那段正是全天最快的下杀,与"跌回其下趋势放大"的读法一致。
  • 不做的:7,764–7,781 中段在 10:45–11:00 与 15:00 前后两次来回,中段追单会被扫;7,791 下方追多在 14:16 后回落 41 点,不追是对的。
  • 锚（预先选定的参考价位）承接:今日已确认的低点 7,751(RTH 与整个交易日同一个低)和下午两次回踩的 7,771/7,774 都是收盘后才能确认的结构,今晚都已入库,作为夜盘承接位。
  • 系统当日:闸关闭,全天只报警。报警 8 条:早段 7,775 两条在 10:05 ET 止损;10:34–10:36 的 7,761 两条到第一、二目标;14:18 的 7,809 在下午回落中止损;15:22 的 7,786 到第一目标。系统进场 0 笔。

下一交易日要看的

  • σ:明日 1σ = 55.6 点(VIX1D 11.38 × SPX 7,757.17),ES 中枢 7,799,±1σ 带 7,743 / 7,854,±1.5σ 7,715 / 7,882,flush 门槛 8.3 点。
  • 关键位第一次测守:夜盘先看 7,771–7,775(下午双测的托底)守不守;再下是 7,751–7,758(今日低点)。上方 7,812 今日高点是第一道阻力,越过才看 7,820 与 7,835。
  • 结构:7,736 以上多头结构未坏;7,751 失守是转弱的第一信号,7,736 失守则转观望。
  • regime（市场状态筛选条件） 预期:SPX 收在 50 日线上方 52 点,按收盘口径明日应为开;但今日系统自算结果为关,两者不一致,明日以系统 00:00 ET 自算为准。
  • 事件:10/22 无一级数据;10/23 10:00 ET 有密歇根信心(二级)。
  • 运维:行情连接全天多次断开重连,夜盘仍在发生。
复盘只记事实和对账,不预测。