定格(2026-10-22)
| 项 | 值 |
|---|---|
| ES RTH | 开 7,729.25 · 高 7,742.50(10:03 ET)· 低 7,676.75(15:02 ET)· 收 7,706.50 |
| SPX | 开 7,694.62 · 高 7,702.94 · 低 7,637.36 · 收 7,663.43 |
| σ 核验 | +1σ 7812.78 / −1σ 7701.56 / −2σ 7645.95;收盘 −1.69σ(在 −1.5σ 外),低点 −2.15σ 穿 −2σ 8.6 点 |
| VIX1D 收 | 15.18 |
| 系统 | 报警 8 条 · 系统进场 1 笔 |
系统事件:08:36 ET（美国东部时间） 系统进场 10 张微型 @7,728.00 止损 7,708.25 → 09:34 ET 第一目标 8 张 @7,738.25 → 09:38 ET 余 2 张 @7,733.75 出场,本笔 +$455.10。
剧本兑现对账
- 前提(夜低 7,710 双底):没守住。正式盘 10:03 ET 摸 7,742.5 后回落,10:24 ET 收破 7,710,按盘前写的作废条件(15 分钟收 7,701 下)执行。
- 主剧本(7,710 守住 ⇒ 逐档上 7,736):没兑现。开盘段走到 7,738 一档(第一目标)后回落,7,736 收复（重新回到被跌破的价位上方）线全天没站上。
- 防守路线(不在半空接,等 7,697 / 7,687 / 7,674 一带的假跌破收复):兑现。10:35 ET 低 7,686.0 后反弹到 12:20 ET 的 7,724.5(+38.5);14:04 ET 7,679.0 与 15:02 ET 7,676.75 两次探底构成双底,15:47 ET 抬高到 7,681.5,收盘收复到 7,706.5(+29.75)。更深的 7,674 没被测到。
- GEX（期权敞口模型估算） 读法:负 gamma（Delta的变化速度） 的读法成立——10:06–10:35 与 14:21–15:02 两段都是单边快跌,不是来回。下午 0DTE（当天到期的期权） put 墙(ES（标普迷你期货） 约 7,685)一带被下穿 8 点后收回。
- 带宽:SPX（标普现货指数） 低点穿 −2σ,收在 −1.5σ 外;盘前说的「实际振幅大概率比带宽宽」兑现,ES 全天振幅 122 点(夜盘高 7,798.75 到 7,676.75)。
- 不做的:7,686–7,706 一带午后来回穿越 4 次,夹层内追单会被扫;14:14 ET 7,690 附近的早接在 15:02 被扫掉,等双底确认后的 15:16 ET 那次才走到目标。
- 锚（预先选定的参考价位）承接:今日已确认的低点 7,676.75(正式盘与整个交易日同一个低)落在库中 7,674 主托上方 2.75,未触;今晚由该位代表,不另建新位。
- 系统当日:趋势闸今日开。报警 8 条:早段 7,721.5 / 7,724.25 两条到第一目标;09:58–10:02 的 7,729.5 / 7,731.5 在 10:14 止损;14:14 的 7,689.75 差 0.25 点被扫;15:16 的 7,686.75 到第一、二目标。系统进场 1 笔,+$455.10。
下一交易日要看的
- σ:明日 1σ = 73.3 点(VIX1D 15.18 × SPX 7,663.43),比今日放大 32%;ES 中枢 7,704,±1σ 带 7,630 / 7,777,±1.5σ 7,594 / 7,813,flush（短时快速跌破） 门槛 11.0 点。
- 关键位第一次测守:夜盘先看 7,677–7,681 双底守不守,守则主托仍是 7,674;失守看 7,662 / 7,645,−1σ 在 7,630。上方 7,710 是收复线,站稳才看 7,713 / 7,717 / 7,724,再上 7,741(明日趋势闸门槛的 ES 换算)。
- 结构:近一周区间下沿已失,收盘压在下沿下方 1 点;收复 7,710 是区间修复的第一步。
- regime（市场状态筛选条件） 预期:SPX 收在 50 日线(7,703)下方 40 点,按收盘口径明日闸关,全部信号转报警;要回到开,10/23 收盘需在 SPX 7,701 上方。
- 事件:10/23 无一级数据;10:00 ET 密歇根信心(二级)。
- 运维:行情连接今日断开 2 次,17:10 ET 一次断开后自动重连并重新载入点位。
复盘只记事实和对账,不预测。