2026-10-16 盘前:夜盘收复 7,803 却骑线九小时,月度期权到期日的 gamma 只剩一层薄垫
2026-10-16 · 夜盘扫到 7,774.75 后拉回 7,809.5,现价 7,801 正骑在近场 put 墙上;弱势闸已重开,自动档恢复。做市商净 gamma 仍为正但贴线,跌回 7,787 下波动会放大。
盘前结构(2026-10-16)
- ES 参考价 7,801.25(盘前写盘时)
- 当日 1σ = 67.8 点(昨日 VIX1D 13.9 × 昨收 SPX 7744.06);中枢 ES 7,791(昨收换算),ES ±1σ 带 7,724 / 7,859,±1.5σ 7,690 / 7,893。flush 门槛 = max(8, 0.15σ) = 10.2 点
- 事件:无一级事件
自动档锚(现价 ±90 点内,B+ 以上)
| 锚 | 档 | 理想 flush 到 | 上方目标 |
|---|
| 7,783.05 | B+ | 7773.25 | 7,784.25, 7,785.75, 7,788.25 |
| 7,761.00 | A- | 7751.25 | 7,763.25, 7,766.50, 7,769.00 |
| 7,752.50 | B+ | 7741.25 | 7,755.75, 7,756.15, 7,758.25 |
| 7,741.25 | B+ | 7724.25 | 7,746.00, 7,748.50, 7,751.25 |
| 7,717.25 | B+ | 7701.25 | 7,724.25, 7,727.25, 7,731.50 |
报警档锚(B,只报警不自动,共 46 个):7,868.25、7,864.75、7,862.25、7,855.00、7,851.25、7,842.00、7,838.25、7,836.75、7,835.25、7,834.50、7,832.50、7,831.25、7,829.00、7,824.50、7,820.00、7,816.75、7,814.00、7,811.50、7,809.25、7,806.25、7,801.50、7,799.50、7,796.55、7,792.50、7,789.25、7,786.25、7,780.00、7,778.50、7,775.25、7,771.00、7,770.00、7,769.00、7,766.50、7,761.25、7,758.25、7,755.75、7,748.50、7,745.00、7,738.25、7,731.50、7,729.50、7,727.25、7,724.25、7,721.50、7,712.75、7,711.25
锚 = 前日 RTH 低、多小时低或一簇低点;触发 = 跌破锚 ≥ flush 门槛后收盘收复并守住两根 bar。B 档只报警不自动。
当日路线(盘前写,收盘复盘对账)
- 前提:昨日收阳打断连阴,50 日线上方缓冲回到约 46 点,弱势闸已重开、B+ 以上的锚恢复自动。盘前比昨日结算高约 10 点,不算缺口日。今天是月度期权到期日。
- 主剧本:7,803 是今天第一道关——夜里收复过但一直来回,RTH 站稳 15 分钟以上才算数,目标逐档 7,806 → 7,809 → 7,811.5 → 7,814 → 7,817 → 7,820,再往上看 7,835 回测。若先被向下冲刷到 7,783 一带(扫掉夜盘低 7,774.75)再收复,是今天最近的一个进场位,止损放在冲刷低点下 2 点;更深一层是 7,761–7,765。
- GEX 读法:近场 put 墙换算到 ES 约 7,797,现价正骑在墙上;call 墙约 7,847。做市商 gamma 小幅为正、零 gamma 线换算 ES 约 7,787,跌回其下进入负 gamma 区,波动容易放大。到期日下午容易被大 OI 位钉住,收盘后墙位会重排。
- 带宽:σ 67.8 点,ES ±1σ 7,724 / 7,859;+1σ 与 7,859 一带阻力重合,−1σ 落在昨日冲刷区上沿。
- 不做的:7,786–7,797 之间(零 gamma 线到 put 墙)来回不追;9:15 数据后第一根和开盘第一根 5 分钟 K 不做;跌破 7,774 后的下杀不接飞刀,等收复。
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