定格(2026-10-12)

项值
ES RTH开 7,863.25 · 高 7,870.00(09:30 ET)· 低 7,846.25(14:51 ET)· 收 7,856.75
SPX开 7,813.04 · 高 7,821.67 · 低 7,796.94 · 收 7,807.24
σ 核验+1σ 7856.07 / −1σ 7767.01;收盘在 ±1σ 内 ✅,触及 +1σ ❌,触及 −1σ ❌
VIX1D 收7.72
系统报警 2 条 · 系统进场 0 笔

剧本兑现对账

  • 前提(箱体 7,822–7,858、夜盘上破待确认):成立。夜盘 00:48 ET（美国东部时间） 摸到 7,887 后回落,突破没有被确认,白天回到箱内。
  • 主剧本(15 分钟站稳 7,872 = 真突破):没兑现。RTH（常规交易时段） 开盘第一分钟就到 7,870,离 7,872 差 2 点被压回,全天再没上去;"跌回 7,858 下则回到箱内来回"这一支兑现。
  • GEX（期权敞口模型估算） 读法:当天 0DTE（当天到期的期权） 墙落在 SPX（标普现货指数） 7,800 / 7,810–7,820(约 ES（标普迷你期货） 7,849 / 7,860–7,870),上下几乎把全天夹住——下午低点 7,846.25 停在 put 墙（看跌期权集中价位）下 3 点,早盘高点 7,870 贴着 call 墙（看涨期权集中价位）。gamma（Delta的变化速度） 为正、双边净卖,波动被压住,和"不作强结论但偏区间"的判断一致。
  • 带宽:1σ（本站估算的波动尺度） 44.5 点,实际 SPX 全天只在 −0.33σ 到 +0.23σ 之间,远小于预期;当日 VIX1D 收 7.72,是近期低点。
  • 不做的:箱中段 7,834–7,846 未被触及(低点 7,846.25 停在中段上界);7,803 远未测试。
  • 锚（预先选定的参考价位）承接:下午低点刺穿 7,851.25 观察锚 5 点(不足 8 点 flush（短时快速跌破） 门槛,不算信号)后收复（重新回到被跌破的价位上方）;7,816.75 / 7,799.5 两个自动档（按既定规则自动运行的模式）距离 40–57 点,未进射程。
  • bot（自动程序） 当日:自动单 0 笔,盈亏 0;观察级报警 2 条:早盘 7,868.25(随后触参考止损,失败)、尾盘 15:52 的 7,855(收盘前目标未到、止损未触)。时间均为 ET。

下一交易日要看的

  • σ_明日 37.97 点(VIX1D 7.72 × SPX 7,807.24):ES ±1σ 7,818.7 / 7,894.6,±1.5σ 7,799.7 / 7,913.6。极低波环境,若 VIX1D 盘中较昨收跳升 1 点以上(≥8.72)要警惕低位自满被重定价。
  • 关键位:上方 7,858 箱顶与 7,872 平台(两次被拒)能否收复;下方第一道是今天低点 7,846 一带,自动档仍在箱底下方 7,816.75 与 7,799.5。
  • regime（市场状态筛选条件）:SPX 高于 50 日均线约 104 点,预期开放。
  • 事件:周二无一级数据;周三 08:30 ET CPI、周四 PPI 与零售——周二收盘前开始进入事件窗口。
复盘只记事实和对账,不预测。