定格(2026-10-14)

项值
ES RTH开 7,824.00 · 高 7,837.75(09:48 ET)· 低 7,741.00(14:00 ET)· 收 7,771.75
SPX开 7,774.18 · 高 7,789.15 · 低 7,693.31 · 收 7,718.94
σ 核验+1σ 7858.16 / −1σ 7752.74;收盘在 ±1σ 内 ❌,触及 +1σ ❌,触及 −1σ ✅
VIX1D 收14.11
系统报警 8 条 · 系统进场 0 笔

剧本兑现对账

  1. 前提(箱体仍有效):没兑现。早上把 CPI 后的冲高当假突破处理是对的,但箱体本身没守住:09:49 ET（美国东部时间） 反抽到 7,837.75 就是最高点,10:35 ET 跌破箱底 7,803,之后一次都没收回去,收盘在箱底下方约 38 点。箱体 7,803–7,872 作废,本库的「箱体中段不自动开火」规则暂停,等新的区间成形。
  2. 主剧本(7,816.75 → 7,803/7,799.5 flush（短时快速跌破） 后收复（重新回到被跌破的价位上方）):没兑现。三道支撑全部被跌穿,没有出现收复,所以这一段没有进场。盘中两个锚（预先选定的参考价位）因此从自动档（按既定规则自动运行的模式）降为报警档。
  3. 另一条路(收复 7,849–7,856):没兑现,全天最高只到 7,837.75。
  4. GEX（期权敞口模型估算） 读法:近场 put 墙（看跌期权集中价位）在盘中从 cash（现货指数口径） 7,800 下移到 7,700(ES（标普迷你期货） ≈7,749),净 gamma（Delta的变化速度） 由正转负。最终低点 7,741 落在这道新 put 墙下方约 8 点,随后反弹,墙位起了托底作用。
  5. 带宽:SPX（标普现货指数） 最低到 −2.13σ（本站估算的波动尺度）,收在 −1.64σ。盘前说「剩下的空间不大」是错的:CPI 前夜的波动率溢价最后变成了实打实的 2σ 下跌。
  6. 不做的:「CPI 后第一波杀跌不接飞刀」这条起了作用。09:42–09:52 ET 箱体中段附近 7,829–7,832 的三条报警全部在 09:55 ET 打到参考止损,其中一条离第一目标只差 0.5 点。
  7. 锚承接:今日低点 7,741.00 由库里已有的 7,741.25 锚接住(差 0.25),15:06 ET 二次测试 7,744.75 守住,收盘前反弹 31.75 点。箱体已经作废,中段规则不再压它,所以本场把它从报警档升为自动档(B+)。7,752.5(B+)和 7,761.0(A-)两个锚在下午各打出一次完整的 flush-收复。
  8. bot（自动程序） 当日:短线连阴闸关闭,零自动单,当日 +0.00。下午 14:16–15:26 ET 有四条 flush-收复报警(7,752.5 / 7,755.75 / 7,758.25 / 7,761.0),第一目标全部到达,参考止损 7,739 没被碰到;它们因为闸关只报警、没有下单。

下一交易日要看的

  • σ_明日 68.61 点(VIX1D 14.11 × SPX 7,718.94):ES ±1σ 7,699.4 / 7,836.6,±1.5σ 7,665.1 / 7,870.9。比今天的 52.71 宽 30%;flush 门槛相应从 8 点提到约 10.3 点。
  • 08:30 ET PPI + 零售销售:bot 08:00–08:30 事件锁。下方看 7,761 / 7,752.5 / 7,741 有没有 flush 后收复;上方要先守住 7,761–7,766(10/5 低点簇,收盘就停在这里),再看 7,773 → 7,803。多空分界上移到 7,835(周一、周二的低点架,也是 +1σ 所在),收回之前反弹都按反抽看。
  • regime（市场状态筛选条件）:SPX 仍在 50 日线上方,但只高 12 点;短线连阴条件预计继续成立,明天的自动档大概率仍是报警档。
  • 运维:今天 0DTE（当天到期的期权） 占 dealer（做市商） gamma 的 87%,明天到期后结构重置,象限先不下强结论。
复盘只记事实和对账,不预测。