定格(2026-10-15)

项值
ES RTH开 7,735.50 · 高 7,801.75(15:22 ET)· 低 7,717.25(09:57 ET)· 收 7,790.75
SPX开 7,687.31 · 高 7,754.15 · 低 7,669.66 · 收 7,744.06
σ 核验+1σ 7787.55 / −1σ 7650.33;收盘在 ±1σ 内 ✅,触及 +1σ ❌,触及 −1σ ❌
VIX1D 收13.9
系统报警 6 条 · 系统进场 0 笔

剧本兑现对账

  • 前提(弱势闸（弱势行情的策略允许条件）关):兑现。全天所有 B+ 以上的锚（预先选定的参考价位）只报警、不下单，实际零自动单、零持仓。今天收阳、SPX（标普现货指数） 收在 50 日线上方约 37 点，弱势闸预计下一交易日重开。
  • 主剧本(7,729.5 / 7,741.25 是地基):没守住，但也没崩。09:42–09:44 两个报警(7,738.25、7,741.25)发出后，09:57 一根冲到 7,717.25,穿地基 12–24 点，两笔参考单都打到止损;冲刷低点 3 分钟内被收回。按纪律，这类「先穿再收」本该等新的 flush（短时快速跌破） 低点确认，盘前写的进场位当时确实失效。
  • 收复（重新回到被跌破的价位上方） 7,765:兑现。10:42 收复，之后 12:25 回测到 7,763.0、14:28 二测 7,764.25(更高的低点)都守住，下午从这里涨了 38.75 点。
  • 上方路线 7,773 / 7,780 / 7,789 / 7,803:前三档全部到达，7,803 没过——15:22 高 7,801.75,差 1.25 点被拒。
  • GEX（期权敞口模型估算） 读法:put 墙（看跌期权集中价位）在盘中上移了 50 点(换算到 ES（标普迷你期货） 约 7,797),收盘就压在这个墙位下方;dealer（做市商） 净 gamma（Delta的变化速度） 从上午的明显为负收敛到接近零。象限仍不作结论。
  • 带宽:SPX 高 +0.51σ（本站估算的波动尺度）、低 −0.72σ、收 +0.37σ,全天在 ±1σ 内。
  • 锚承接:10:26 的 7,748.5 报警 14 分钟后到第一目标;10:42 / 10:50 的 7,752.5、7,761 两个高档信号因为止损锚在 flush 低点、空间不够被规则压住;15:20 的 7,796.55 报警第一目标 7,814 没到，收盘悬空。
  • 运维:15:26 ET（美国东部时间） 起券商上游断线约 100 分钟，执行程序尾盘看不到行情;收盘前的期权卖方程序也因此没能连上，今天没开仓。

下一交易日要看的

  • σ_明日 67.8 点(VIX1D 13.90 × SPX 7,744.06):ES ±1σ 7,724 / 7,859,±1.5σ 7,690 / 7,893;冲刷门槛 10.2 点。
  • 关键位:下方 7,761–7,765 的双底是第一道托;再下 7,752.5、7,741.25,最深是今天低点 7,717.25(本场升为自动档（按既定规则自动运行的模式）)。上方 7,803 站稳才有回测 7,835 平台的空间。
  • regime（市场状态筛选条件）:今天收阳 + 50 日线上方，预计 00:00 ET 重开自动档;此前的夜盘前半段仍只报警。
  • 运维:18:00 ET 夜盘开盘后先确认行情流恢复。23:30 ET 有 Fed 主席讲话(时间待核),前 30 分钟锁进场。
复盘只记事实和对账，不预测。