定格(2026-10-16)

项值
ES RTH开 7,802.75 · 高 7,803.00(09:30 ET)· 低 7,676.00(15:06 ET)· 收 7,703.00
SPX开 7,745.32 · 高 7,756.84 · 低 7,631.77 · 收 7,659.44
σ 核验+1σ 7811.87 / −1σ 7676.25;收盘在 ±1σ 内 ❌,触及 +1σ ❌,触及 −1σ ✅
VIX1D 收23.27
系统报警 10 条 · 系统进场 0 笔

剧本兑现对账

  • 前提(弱势闸（弱势行情的策略允许条件）开、7,765 是分界):前半句兑现，后半句失败。夜盘一度收复（重新回到被跌破的价位上方） 7,803,但开盘第一分钟就是全天最高，之后从未站回 7,803;11:05 跌破 7,773,12:00 前后失守 7,765 与 7,741,分界线当天失效。
  • 主剧本(守 7,765 往上看):没兑现。上午两条 7,786 / 7,789 观察提醒都没到第一目标，11:06 打到参考止损。
  • 7,718 这一档:午后最关键的一步。13:00–13:15 跌破后电梯式下行到 7,703,13:45 反抽到 7,724.5 没站稳，再一路下到 15:07 的 7,676。13:30–13:46 规则压住了五条信号(午间时段不做),其中 7,717 那条如果做了会在 14:30 前后止损——压制是对的。
  • 下方承接:15:07 / 15:08 两根打到 7,676 后守住，比 10/1 的低点 7,672.75 高约 3 点;15:18 与 15:44 两次回踩都在 7,688 形成更高的低点。15:14 那条 7,686.75 观察提醒在 15:59 到达第一目标 7,706。
  • GEX（期权敞口模型估算） 读法:到期日下午墙位整体下移 75–100 点(收盘 call 墙（看涨期权集中价位） 7,675、put 墙（看跌期权集中价位） 7,650,换算到 ES（标普迷你期货） 约 7,718 / 7,693)。收盘时 dealer（做市商） gamma（Delta的变化速度） 看上去为正，但几乎全部来自当天到期的合约，不能带到下周一。
  • 带宽:SPX（标普现货指数） 高 +0.19σ（本站估算的波动尺度）、低 −1.66σ(穿过 −1.5σ)、收 −1.25σ。
  • 运维:收盘前的期权卖方程序正常运行，权利金 0.20 低于 0.30 的门槛，空仓;17:10 ET（美国东部时间） 券商连接断开，执行程序周日 18:10 ET 重启。本篇复盘周日补写。

下一交易日要看的

  • σ 明显放大:VIX1D 收盘约 20.7–23.3(不同数据源的收盘印不一致),下周一 1σ 约 100–112 点，是前一天的约 1.5 倍;冲刷门槛相应放宽到约 15 点。
  • 7,718 能不能站稳:周日夜盘开在 7,679.5,开盘即低 7,677,随后 12 分钟拉回 7,722。7,718 在常规时段站稳，上方先看 7,741 / 7,755–7,765;再失守则回看 7,674–7,677 这一带(三次测试的低点区)。
  • 弱势闸关闭:SPX 收在 50 日线 7,706 下方约 47 点，周一全天只报警不自动进场;周一收回 50 日线上方才可能周二重开。
  • 不做:7,724–7,760 是周五下跌留下的空气带，中段不追。
  • 运维:周五收盘那一场任务没有按时运行，周日补跑;券商连接断线问题继续排查。
复盘只记事实和对账,不预测。